Menurut Duwi Priyatno (2009:61) Autokorealasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan lainnya yang disusun menurut runtut waktu.
selanjutnya dijelaskan kembali oleh Duiw Priyatno (2009:61) bahwa dampak yang dapat diakibatkan dengan adanya autokorelasi yaitu varian sampel tidak dapat menggambarkan varian populasinya.
Percaya atau nggak, pengujian ini ialah bagian uji paling sulit diantara uji-uji asumsi klasik lainnya, terutama pada penelitian model regresi linear dengan data ekonomi/keuangan. tapi jangan khawatir selalu akan ada jalan keluar bagi yang mau berusaha. sebagai notes sebelum benar-benar kita mulai, Harap didampingi pembimbing pada saat melakukan pengujian ini demi menjaga agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan.
Ok, kita cuss ke pembahasan. Menurut Nachrowi (2006:186-193) ada empat cara untuk mengetes keberadaan autokorelasi/otokorelasi ini, diantaranya adalah:
- Menganalisis Grafik Scatterplot
- Uji Durbin-Watson
- Uji Analisis Run
- Uji Lagrange Multiplier (LM) / The Breusch-Godfrey (BG) Test
Pada Update pertama ini saya hanya akan menjelaskan pengujian pada point 1 dan 2 saja. harap tunggu update selanjutnya untuk point 3 dan 4. untuk mendapatkan data untuk pengujian no 1 dan 2 seperti biasa silahkan anda lihat pos (Cara Mencari Bahan Uji Asumsi Klasik dan Hipotesis Dengan SPSS).
